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よくあるご質問

  • No : 785
  • 公開日時 : 2017/11/20 11:37
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デルタとは、原資産価格(現状レート)の変化に対するオプション価値の変動割合をいいます。

回答

原資産(原商品)の変動に対して、オプションの価格(プレミアム)がどの程度変動するかを示す指標をいいます。これは「市場感応度(センシティビティ)」を示すものであり、原資産価格が変化する場合に、オプションのプレミアムがどの程度変化するかを計測するものです。

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