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よくあるご質問

  • No : 784
  • 公開日時 : 2017/11/20 11:37
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オプションを含め、デリバティブ取引における理論価格の計算に用いられるボラティリティには、ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティの2種類のボラティリティがあります。このうち、ヒストリカルボラティリティとは、原資産に対する過去の変動率の実測値に基づくボラティリティのことをいいます。

回答

ヒストリカルボラティリティとは、過去の相場の統計から導き出されるボラティリティのことで、過去の値動きから価格変動の度合いを数値化したものです。

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